Boa noite.
Estou rodando o Filtro de Kalman para estimar os parâmetros alpha e beta conforme descrito a seguir nas equações espaço-estado:
y(t) = alpha(t) + x(t) * beta(t) + v(t)
alpha(t) = alpha(t-1) + w(t)
beta(t) = beta(t-1) + e(t)
No qual y(t) é o retorno excedente do ativo e x(t) é o retorno excedente do mercado.
Para cada uma dessas funções, v(t), w(t) e e(t) são meus vetores de erros.
y(t), alpha(t) e beta(t) seguem um distribuição guaussiana com média zero e variância finita.
O código no R para este modelo usando a função dlm é:
dlm_empresa1 <- function(parm,x.mat){
parm = exp(parm)
return(dlmModReg(X=x.mat,dV=parm[1],dW=c(parm[2],parm[3])))
}
par_empresa1 <- dlmMLE(y=ret_exc_empresa1,parm=c(0.01,0.01,0.01),x.mat=ret_exc_mercado,
build=dlm_empresa1,hessian=T)
mod_empresa1 <- dlm_empresa1(par_empresa1$par, ret_exc_mercado)
mod_empresa1_filtrado <- dlmFilter(ret_empresa1,mod_empresa1)
mod_empresa1_suavizado <- dlmSmooth(mod_empresa1_filtrado)
Preciso extrair os vetores de erros da primeira função descrita no início, o vetor v(t). Como eu consigo extrair esses erros?
Só consegui extrair os erros para a função mod_empresa1_filtrado
residuals(mod_empresa1_filtrado, sd = FALSE)
Agradeço muito qualquer ajuda.
Carolina